مووینگ اوریج و کاربرد آن در نمودار

چکیده : مووینگ اوریج یا میانگین متحرک که به اختصار MA نیز شناخته میشود یکی از اندیکاتور های مهم در بازار فارکس است که حدود 70 درصد معامله گران از آن استفاده می کنند تا بتوانند پوزیشن های معاملاتی موفقی داشته باشند در این مقاله به معرفی مووینگ اوریج و کاربرد های آن به زبانی بسیار ساده خواهیم پرداخت؛ پس چه مبتدی و چه حرفه ای هستید، مطالعه این مقاله را توصیه میکنیم زیرا نکات ریز و مهمی دارد که قطعا به درد شما خواهد خورد.

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به تحلیلگران و معامله گران کمک می کند تا روندهای کلی بازار را شناسایی کنند. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت های گذشته در بازه های زمانی مشخص، نوسانات کوتاه مدت را صاف کرده و تصویر واضح تری از جهت حرکت قیمت ارائه می دهد این اندیکاتور به صورت پیوسته به روزرسانی می شود و می تواند در دوره های مختلف (مانند 10، 50 یا 200 روزه) مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی MA کاهش تأثیر تغییرات ناگهانی و شناسایی روندهای اصلی بازار است. در این مقاله که از آکادمی شمسیان الهام گرفته شده است، به بررسی چیستی این اندیکاتور، انواع آن و استراتژی های معاملاتی مبتنی بر مووینگ اوریج خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا به درک بهتری از این ابزار مهم در تحلیل بازار برسیم.

معرفی مووینگ اوریج

مووینگ اوریج برای تشخیص روندهای حرکتی قیمت استفاده می شود و به معامله گران کمک می کند تا روند واقعی قیمت را از نوسانات کوتاه مدت و زودگذر تشخیص دهند. این اندیکاتور نوسانات شدید قیمتی را فیلتر کرده و روند قیمت را به صورت هموارتر نمایش می دهد. برخلاف قیمت های لحظه ای که ممکن است دچار تغییرات شدید و ناگهانی شوند، خط مووینگ اوریج نمایی پایدارتر از حرکت قیمت را ارائه می دهد. این خط به طور مداوم به روزرسانی می شود و میانگین قیمت های بسته شدن معاملات را در یک دوره مشخص محاسبه می کند.

معمولاً این اندیکاتور به صورت خطی در نمودار نمایش داده می شود و با نماد MA شناسایی می شود. معامله گران اغلب از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. مووینگ اوریج به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز کمک می کند و به تحلیل گران این امکان را می دهد که تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش بگیرند.

انواع مختلفی از مووینگ اوریج وجود دارد که شامل موارد ساده، نمایی، صاف شده و وزنی می شود. هر یک از این نوع ها ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند، که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

 انواع مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (میانگین متحرک) انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر است:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین انواع اندیکاتورهای مووینگ اوریج است. این اندیکاتور با جمع کردن قیمت های بسته  شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره ها میانگین را محاسبه می کند. ویژگی اصلی SMA این است که به همه داده ها به طور برابر وزن می دهد، که می تواند به کاهش نویز نوسانات قیمتی کمک کند و نمایی واضح تر از روند کلی بازار ارائه دهد. با این حال، چون SMA بیشتر به داده های گذشته توجه می کند، نسبت به تغییرات سریع قیمت واکنش کند تری دارد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Avergae) 

در مقابل، میانگین متحرک نمایی (EMA) به قیمت های جدیدتر وزن بیشتری می دهد. این ویژگی باعث می شود که EMA نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس تر باشد و نسبت به SMA تأخیر کمتری داشته باشد. به همین خاطر، EMA می تواند برای تحلیل های کوتاه مدت و نوسان گیری بسیار مفید باشد. وقتی قیمت بالای EMA قرار دارد، نشان دهنده روند صعودی است و برعکس. عبور قیمت از پایین به بالای EMA سیگنال خرید و عبور از بالا به پایین سیگنال فروش محسوب می شود. همچنین، در بازارهای صعودی، EMA به عنوان حمایت و در بازارهای نزولی به عنوان مقاومت عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی  (Weighted Moving Average)

میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز یکی از انواع  است که به داده های جدیدتر وزن بیشتری می دهد. این اندیکاتور ساختار ساده تری نسبت به EMA دارد و وزن هر داده بر اساس زمان وقوعش تعیین می شود. بنابراین، داده های اخیر تأثیر بیشتری بر محاسبه میانگین دارند. مشابه با EMA، اگر قیمت بالای WMA باشد، روند صعودی و اگر پایین آن باشد، روند نزولی در نظر گرفته می شود و عبور قیمت از پایین به بالا سیگنال خرید خواهد بود.

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive Moving Average) 

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی (AMA) نسبت به نوسانات بازار تغییر می کند و به طور خودکار با شرایط بازار سازگار می شود. این اندیکاتور که توسط پری کافمن طراحی شده، تلاش می کند نقاط ضعف میانگین های متحرک سنتی را برطرف کند. زمانی که بازار روند مشخصی دارد، AMA به سمت قیمت حرکت می کند و در زمان هایی که بازار در حالت رنج است، کمتر به نوسانات حساس است. قابلیت تنظیم حساسیت AMA به معامله گران این امکان را می دهد که در بازارهای پرنوسان تأخیر کمتری داشته باشد و در بازارهای آرام تغییرات کمتری را نشان دهد. این ویژگی ها به کاهش سیگنال های کاذب و ارائه واکنش سریع تر به تغییرات معنا دار بازار کمک می کند.

استراتژی های ترید  با مووینگ اوریج

استراتژی های ترید با اندیکاتور مووینگ اوریج بسیار کاربردی و محبوب هستند و معامله گران می توانند با استفاده از آن ها، روندها، نقاط ورود و خروج مشخص و نویز بازار را کاهش دهند.  در ادامه به چند استراتژی مهم و کاربردی اشاره خواهیم کرد:

استراتژی کراس اوور

در این استراتژی  از دو یا چند مووینگ اوریج با بازه های زمانی متفاوت استفاده می شود. زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت (مثل MA-50) از پایین به بالای مووینگ اوریج بلند مدت (مانند MA-200) عبور کند، سیگنال خرید را نشان می دهد و برعکس، اگر مووینگ اوریج کوتاه مدت از بالا به پایین مووینگ اوریج بلندمدت عبور کند، سیگنال فروش است.

استراتژی حمایت و مقاومت پویا

در این استراتژی، مووینگ اوریج می تواند به عنوان یک سطح حمایت در روندهای صعودی و یک سطح مقاومت در روندهای نزولی عمل کند. اگر قیمت به مووینگ اوریج برخورد کند و دوباره به سمت بالا بازگردد، این سیگنال خرید محسوب می شود و اگر قیمت به مووینگ اوریج برخورد کرده و به سمت پایین برگردد، سیگنال فروش است.

استراتژی ترکیب

در استراتژی ترکیب با اندیکاتورهای دیگر، می توان مووینگ اوریج را با دیگر اندیکاتورها مثل RSI و MACD ترکیب کرد تا دقت سیگنال ها بیشتر شود. برای مثال، وقتی RSI در منطقه اشباع فروش (زیر 30) باشد و قیمت از مووینگ اوریج عبور کند، سیگنال خرید صادر می شود. برعکس، اگر RSI در منطقه اشباع خرید (بالای 70) باشد و قیمت به زیر مووینگ اوریج بیفتد، این نشان دهنده فروش است. همین طور، در ترکیب با MACD، زمانی که خطوط MACD سیگنال خرید یا فروش بدهند و قیمت از مووینگ اوریج عبور کند، می توان ورود به معامله را انجام داد.

استراتژی مولتی تایم فریم

در این استراتژی، معامله گران می توانند از مووینگ اوریج در بازه های زمانی مختلف برای شناسایی روند کلی و نقاط ورود استفاده کنند. برای مثال، از مووینگ اوریج بلندمدت (مانند  MA-200) در تایم فریم های روزانه برای شناسایی روند کلی و از مووینگ اوریج کوتاه مدت (مثل MA-50) در تایم فریم های 4 ساعته یا 1 ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می شود.

استراتژی بریک اوت

بریک اوت به شناسایی شکست های قیمتی کمک می کند؛ در این روش، وقتی قیمت یک سطح مووینگ اوریج مهم (مثل MA-50 یا MA-200 -) را با حجم بالا بشکند، سیگنال خرید صادر می شود و وقتی قیمت به طور قابل توجهی سطح مووینگ اوریج را رو به پایین بشکند، سیگنال فروش ثبت می شود. این استراتژی ها به تریدرها کمک می کند تا تصمیم گیری های بهتری در معاملات خود داشته باشند.

مووینگ اوریج باندهای بولینگر

بولینگر بندها ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناخت رفتار قیمت و نوسانات بازار به کار می‌روند. این باندها شامل سه خط اصلی هستند: خط میانگین متحرک ساده (SMA) و دو باند بالا و پایین. بولینگر بند ها به تریدر ها کمک می‌کنند تا نوسانات بازار را شناسایی کنند. فاصله بیشتر باندها از خط میانی نشان‌دهنده نوسانات بالا و عدم قطعیت است، در حالی که فاصله کمتر نشان‌دهنده ثبات و نوسانات کم است.

معامله‌گران می‌توانند بر اساس تماس قیمت با باندها سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش شناسایی کنند:

سیگنال خرید: نزدیک شدن قیمت به باند بالا، که ممکن است نشانه‌ای از بیش خریدن باشد.

سیگنال فروش: نزدیک شدن قیمت به باند پایین، که معمولاً پیش‌بینی می‌کند قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

باندهای بولینگر ابزاری مؤثر برای شناسایی سطوح خرید و فروش و ارزیابی نوسانات بازار هستند. برای استفاده بهینه، بهتر است این ابزار را با دیگر نشانه‌ها و ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید

نکات مهم برای استفاده از مووینگ اوریج

برای استفاده مؤثر از اندیکاتور مووینگ اوریج (MA) در ترید، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

انتخاب تایم فریم مناسب: بازه زمانی که برای محاسبه مووینگ اوریج انتخاب می کنید باید با استراتژی معاملاتی شما هماهنگ باشد؛ مثلاً اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید، باید از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده کنید.

ترکیب و تایید سیگنال های MA با سایر ابزارها: یعنی به تنهایی به سیگنال های مووینگ اوریج اعتماد نکنید و بهتر است آن ها را با دیگر اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی بررسی کنید تا اعتماد بیشتری به سیگنال هایتان داشته باشید.

توجه به سایر شرایط: استراتژی های مبتنی بر MA معمولاً در بازارهای دارای روند (صعودی یا نزولی) بهتر عمل می کنند و ممکن است در بازارهای رنج (بدون روند مشخص) کارایی کمتری داشته باشند.

مدیریت ریسک: حتماً حد ضرر و حد سود را به دقت تنظیم کنید تا در صورت بروز زیان های احتمالی، بتوانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

کاربردهای مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست (میانگین متحرک) ابزار مهمی در تحلیل بازارهای مالی است و چندین کاربرد مهم دارد که به نوعی مزیت این اندیکاتور به شمار میروند:

1. ساده کردن نمودارها: مووینگ اوریج نوسانات قیمت را صاف می کند و روند کلی بازار را روشن تر می کند. این کمک می کند که معامله گران نوسانات کوتاه مدت را نادیده بگیرند و بر روندهای مهم تمرکز کنند.

2. شناسایی روند: اگر قیمت بالای مووینگ اوریج باشد، نشان دهنده روند صعودی است و اگر زیر آن باشد، نشان دهنده روند نزولی. این به معامله گران کمک می کند در جهت روند اصلی معامله کنند.

3. سیگنال های ورود و خروج: وقتی مووینگ اوریج کوتاه مدت از مووینگ اوریج بلندمدت بالا می زند، به عنوان سیگنال خرید (گلدن کراس) و وقتی پایین می آید، به عنوان سیگنال فروش (دث کراس) استفاده می شود.

4. تشخیص حمایت و مقاومت: مووینگ اوریج می تواند به عنوان خط حمایت در روندهای صعودی و خط مقاومت در روندهای نزولی عمل کند.

5. قابلیت استفاده در تایم فریم های مختلف: بسته به دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند، می توان از مووینگ اوریج برای تحلیل های کوتاه مدت تا بلندمدت استفاده کرد.

6. سازگاری با سایر ابزارهای تکنیکال: مووینگ اوریج به خوبی با دیگر اندیکاتورها ترکیب می شود و دقت تحلیل را افزایش می دهد.

7. قابل استفاده در تمامی بازارها: این اندیکاتور در همه بازارها از جمله سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است و دسترسی به آن در پلتفرم های معاملاتی آسان است.

به طور کلی، مووینگ اوریج به معامله گران کمک می کند تحلیل دقیق تری از روندها و نقاط ورود و خروج داشته باشند.

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو، ابتدا به چارت دارایی مورد نظرتان بروید. سپس به قسمت مربوط به اندیکاتورها بروید که معمولاً با یک آیکون مشخص شده است. در آنجا می توانید در قسمت جستجو عبارت ” Moving Average ” را وارد کنید یا در لیست اندیکاتورها به دنبال آن بگردید.

بعد از پیدا کردن مووینگ اوریج، آن را انتخاب کنید و به چارت اضافه کنید. در این مرحله می توانید تنظیمات مختلفی مانند نوع مووینگ اوریج (مثلاً SMA یا EMA) و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید. در نهایت تغییرات را تأیید کنید تا مووینگ اوریج به چارت اضافه شود.

تنظیمات مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای دسترسی به تنظیمات، کافی است نشانگر موس را روی اندیکاتور که با MA مشخص شده ببرید و گزینه چرخ دنده را انتخاب کنید. در این بخش تنظیمات اندیکاتور، دو قسمت اصلی به نام های Input و Style وجود دارد. در قسمت Input شما می توانید تغییراتی انجام دهید. اولین گزینه Length است که دوره زمانی محاسبه میانگین متحرک را مشخص می کند و به صورت پیش فرض 9 روز تنظیم شده است. گزینه بعدی Source است که مشخص می کند از کدام داده استفاده شود، معمولاً این مقدار روی قیمت بسته شدن قرار دارد. گزینه Offset نیز به شما اجازه می دهد تا مووینگ اوریج را نسبت به بازار فعلی جلو یا عقب ببرید که مقدار پیش فرض آن 0 است. در قسمت Style می توانید ظاهر خط مووینگ اوریج را تغییر دهید و رنگ، ضخامت و ظاهر آن را به دلخواه انتخاب کنید. 

نتیجه گیری

در پایان باید گفت که میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ابزارهای کارآمد و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که می تواند به هر معامله گری کمک کند تا روند بازار را بهتر شناسایی کند و تصمیمات بهتری بگیرد. با توجه به انواع مختلف این این اندیکاتور که در متن مقاله کامل به آنها اشاره کردیم، معامله گران می توانند بر اساس نیاز خود از آن استفاده کنند. مووینگ اوریج نه تنها به تعیین نواحی حمایت و مقاومت، بلکه به شناسایی نقاط ورود و خروج نیز کمک می کند. اما مهم است که به این نکته توجه داشته باشید که این اندیکاتور بر اساس داده های گذشته عمل می کند و نباید به تنهایی به عنوان ابزاری برای پیش بینی آینده بازار مورد استفاده قرار گیرد. استفاده ترکیبی از مووینگ اوریج با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل می تواند به بهبود دقت تحلیل و تصمیم گیری های معاملاتی کمک کند.